Nel 1580, dopo un colloquio con San Carlo Borromeo, la vedova Graziosa Benzetti decide di iniziare nella sua casa, con due compagne, una vita penitente. Da questo nucleo e in questo luogo, nel 1586 viene formalmente eretto il Monastero delle Clarisse Cappuccine di Santa Maria ad nives, la cui presenza dà il nome alla via, contrada della Cappuccine, ora divenuta via Battaglie. Nel 1598 il vescovo Marino Giorgi (Zorzi) pone la prima pietra della chiesa di Santa Maria della neve, terminata nel 1604 e consacrata nel 1642, edificio semplice ma contenente opere di Antonio Gandini e Grazio Cossali. Questo monastero è noto per la presenza della Beata Maria Maddalena Martinengo da Barco, una delle più grandi mistiche del Settecento, che qui muore il 27 luglio 1737. Nel 1797 i giacobini bresciani trascinano le monache davanti al tribunale. Segue la soppressione e l’abbandono del monastero nel 1805.
Il 9 maggio 1971 le Clarisse Cappuccine tornano a Brescia nel nuovo Monastero dell’Immacolata, ai piedi del colle Sant’Anna. Nella loro chiesa sono tuttora custodite le spoglie della Beata Maria Maddalena.